Reglas, explicadas paso a paso
Cómo funciona el límite de drawdown diario en un challenge de prop trading
El límite de drawdown diario se establece una vez al día desde tu balance cerrado y se verifica contra el equity en vivo. Un ejemplo trabajado de $50K Sprint, el momento del swap, y qué suelo se aplica.
La mayoría de los challenges terminan en el límite de drawdown diario, no en el máximo. Es la regla que los traders creen entender y luego rompen de todos modos, normalmente por un detalle: el límite se establece desde un saldo cerrado pero se verifica contra el equity en vivo.
Este artículo explica la regla tal como está escrita en las Reglas del Challenge de VFUNDED, con números reales de un Sprint de $50,000.
La regla en una línea
Cada día a las 00:00 hora del servidor, la plataforma registra tu Saldo Inicial del Día: el saldo cerrado, después de los cargos por swap nocturnos. El suelo diario para todo el día se establece a partir de ahí.
- Saldo inicial del día
- $50,000
- Límite diario en Sprint, 4%
- −$2,000
- Suelo diario para hoy
- $48,000
Desde ese momento hasta el próximo rollover, tu equity flotante debe mantenerse por encima de $48,000. El equity flotante es todo junto: beneficio y pérdida cerrados del día, operaciones abiertas, swaps y comisiones. Si alcanza o cae por debajo del suelo en cualquier momento, la cuenta se cierra. No ayuda que el precio haya vuelto un minuto después.
El beneficio cerrado no protege las pérdidas abiertas
Este es el caso que sorprende a la gente. Digamos que cierras dos buenas operaciones por la mañana y estás arriba $800 en el día. Por la tarde, una operación abierta va en tu contra por $2,900.
- Saldo inicial del día
- $50,000
- Cerrado hoy
- +$800
- Operación abierta
- −$2,900
- Equity flotante
- $47,900
- Suelo diario
- $48,000
El saldo cerrado es de $50,800, por encima de donde comenzó el día. El equity es de $47,900, por debajo del piso. La cuenta está incumplida. La ganancia de la mañana contó, pero el piso no subió con ella, porque el piso se fija a las 00:00 y solo se mueve en el próximo rollover.
Dos pisos, y el más alto es el que aplica
El piso diario no es el único. Sprint, Classic y Ascend también tienen un piso de drawdown máximo estático, establecido una vez desde el tamaño de la cuenta y nunca movido. En un Sprint de $50,000 en la evaluación, ese piso está un 6% por debajo del inicio:
- Tamaño de cuenta
- $50,000
- Drawdown máximo en la evaluación Sprint, 6%
- −$3,000
- Piso estático, durante la vida de la cuenta
- $47,000
Cada día, el suelo que sea más alto es contra el que realmente estás operando. Dos días de la misma cuenta muestran cómo cambia eso:
| Saldo inicial del día | Suelo diario (4%) | Piso estático | Suelo que aplica | Margen hoy |
|---|---|---|---|---|
| $51,200 | $49,152 | $47,000 | Diario | $2,048 |
| $48,500 | $46,560 | $47,000 | Estático | $1,500 |
Después de una buena racha, el suelo diario es el que manda. Después de una racha de pérdidas, el suelo estático toma el control y el margen del día se reduce. Aquí son $1,500, no los $1,940 que sugeriría el 4% del saldo.
Swaps y el rollover de medianoche
El orden de los eventos a las 00:00 hora del servidor importa:
- Los cargos por swap por posiciones mantenidas durante la noche se deducen.
- Se registra el saldo inicial del día.
- Se calcula el nuevo piso diario.
Como los swaps se aplican primero, un swap cobrado en el rollover no puede romper el suelo del nuevo día. Sí puede romper el anterior: si tu equity está justo por encima del suelo de ayer cuando se aplica el swap, este puede empujarlo hacia abajo antes de que empiece el nuevo día. En muchos instrumentos, el rollover del miércoles lleva un swap triple por el fin de semana.
La ventana de rollover va desde aproximadamente las 23:55 hasta las 00:15 hora del servidor. Se permite operar, pero los spreads pueden ampliarse y las ejecuciones pueden deslizarse, así que una posición cercana a un piso está en su punto más expuesto en ese momento.
Los fines de semana cuentan
El límite diario se aplica en cada día calendario, incluidos los fines de semana. Una posición mantenida durante el fin de semana todavía se mide contra el piso, y un hueco en la apertura del lunes se mide de la misma manera que cualquier otro movimiento de precio.
Los números para cada challenge
| Challenge | Límite diario | Drawdown máximo |
|---|---|---|
| Sprint, evaluación | 4% | 6% estático |
| Classic, ambas fases | 5% | 10% estático |
| Ascend, fase 1 | 5% | 10% estático |
| Ascend, fases 2 y 3 | 4% | 8% estático |
| Sprint, Classic, Ascend fondeados | 4%, 5%, 6% | 10% estático |
| Edge | 3% | 5% trailing |
El porcentaje diario siempre se toma del saldo inicial del día de ese día. El máximo se toma del tamaño de la cuenta, excepto en Edge, donde sigue el equity más alto alcanzado. Ese modelo funciona de manera lo suficientemente diferente como para tener su propio artículo: drawdown estático vs trailing.
Qué sacar de esto
- Planifica cada día contra el margen hasta el suelo más alto, no contra el saldo.
- El beneficio de la mañana no amplía el margen de la tarde. Las pérdidas abiertas cuentan al completo.
- Trata los minutos alrededor de las 00:00 hora del servidor con cuidado si estás cerca de un piso.
- Cuando una racha de pérdidas pone en juego el suelo estático, el margen del día es menor de lo que sugiere el porcentaje.
El texto completo está en las secciones 4.2, 4.3, 6.4 y 6.6 de las Reglas del Challenge (EN).
Este artículo explica las reglas publicadas de VFUNDED con ejemplos prácticos. No es asesoramiento financiero. VFUNDED ofrece evaluaciones de trading simulado: la actividad de trading es simulada y las recompensas por rendimiento no están garantizadas. Si este artículo y las Reglas del Challenge (EN) difieren, las Reglas del Challenge prevalecen.