Regole, spiegate nel dettaglio
Come funziona il limite di drawdown giornaliero su un prop challenge
Il limite di drawdown giornaliero viene fissato una volta al giorno dal tuo saldo chiuso e verificato sull'equity live. Un esempio svolto su $50K Sprint, il timing dello swap, e quale soglia vincola.
La maggior parte dei challenge finisce sul limite di drawdown giornaliero, non su quello massimo. È la regola che i trader sentono di capire e poi violano comunque, di solito per un dettaglio: il limite è impostato su un saldo chiuso ma verificato sull'equity in tempo reale.
Questo articolo esamina la regola così come è scritta nelle VFUNDED Challenge Rules, con numeri reali da uno Sprint da $50,000.
La regola in una riga
Ogni giorno alle 00:00, ora del server, la piattaforma registra il tuo Starting Day Balance: il saldo chiuso, dopo gli addebiti di swap della notte. Da esso viene impostata la soglia giornaliera per l'intera giornata.
- Saldo iniziale della giornata
- $50,000
- Limite giornaliero su Sprint, 4%
- −$2,000
- Soglia giornaliera di oggi
- $48,000
Da quel momento fino al prossimo rollover, il tuo equity fluttuante deve restare sopra $48,000. L'equity fluttuante è tutto insieme: profitto e perdita chiusi della giornata, trade aperti, swap e commissioni. Se raggiunge o scende sotto la soglia in qualsiasi momento, l'account viene chiuso. Non conta niente che il prezzo sia tornato indietro un minuto dopo.
Il profitto chiuso non protegge le perdite aperte
Questo è il caso che sorprende le persone. Diciamo che chiudi due buoni trade al mattino e sei in gain di $800 nella giornata. Nel pomeriggio un trade aperto va contro di te di $2,900.
- Saldo iniziale della giornata
- $50,000
- Chiuso oggi
- +$800
- Trade aperto
- −$2,900
- Equity fluttuante
- $47,900
- Soglia giornaliera
- $48,000
Il saldo chiuso è $50,800, sopra il punto di partenza della giornata. L'equity è $47,900, sotto la soglia. Il conto è stato violato. Il profitto della mattina è stato contato, ma la soglia non si è spostata verso l'alto con esso, perché la soglia è fissata alle 00:00 e si muove solo al prossimo rollover.
Due soglie, e quella più alta fa vincolo
La soglia giornaliera non è l'unica. Sprint, Classic e Ascend hanno anche una soglia di drawdown massimo statica, fissata una volta in base alla dimensione del conto e mai spostata. Su uno Sprint da $50,000 in valutazione quella soglia è 6% sotto la partenza:
- Dimensione del conto
- $50,000
- Drawdown massimo sulla valutazione Sprint, 6%
- −$3,000
- Soglia statica, per tutta la vita del conto
- $47,000
Ogni giorno, la soglia più alta è quella contro cui stai davvero facendo trading. Due giorni dello stesso account mostrano come cambia:
| Saldo iniziale della giornata | Soglia giornaliera (4%) | Soglia statica | Soglia vincolante | Spazio disponibile oggi |
|---|---|---|---|---|
| $51,200 | $49,152 | $47,000 | Giornaliero | $2,048 |
| $48,500 | $46,560 | $47,000 | Statico | $1,500 |
Dopo una buona giornata è la soglia giornaliera a fare da padrone. Dopo una serie di perdite subentra la soglia statica e lo spazio per la giornata si restringe. Qui è $1,500, non i $1,940 che suggerirebbe il 4% del saldo.
Swap e rollover di mezzanotte
L'ordine degli eventi alle 00:00 ora del server è importante:
- Gli swap per le posizioni tenute aperte overnight vengono dedotti.
- Viene registrato il saldo iniziale della giornata.
- Viene calcolata la nuova soglia giornaliera.
Poiché gli swap vengono calcolati per primi, uno swap addebitato al rollover non può violare la soglia del nuovo giorno. Può comunque violare quella vecchia: se il tuo equity si trova appena sopra la soglia di ieri quando viene applicato lo swap, lo swap può spingerla sotto prima che inizi il nuovo giorno. Su molti strumenti il rollover del mercoledì porta un triplo swap per il weekend.
La finestra di rollover va dalle 23:55 circa alle 00:15 ora del server. Il trading è consentito, ma gli spread possono allargarsi e le esecuzioni possono slittare, quindi una posizione vicina a una soglia è in quel momento al massimo dell'esposizione al rischio.
I fine settimana contano
Il limite giornaliero si applica a ogni giorno del calendario, weekend incluso. Una posizione tenuta aperta durante il weekend viene comunque misurata rispetto alla soglia, e un gap all'apertura del lunedì viene misurato allo stesso modo di qualsiasi altro movimento di prezzo.
I numeri per ogni challenge
| Challenge | Limite giornaliero | Drawdown massimo |
|---|---|---|
| Sprint, valutazione | 4% | 6% statico |
| Classic, entrambe le fasi | 5% | 10% statico |
| Ascend, fase 1 | 5% | 10% statico |
| Ascend, fasi 2 e 3 | 4% | 8% statico |
| Sprint, Classic, Ascend finanziati | 4%, 5%, 6% | 10% statico |
| Edge | 3% | 5% trailing |
La percentuale giornaliera è sempre calcolata dal saldo iniziale di quella giornata. Il massimo è calcolato dalla dimensione del conto, tranne su Edge, dove segue l'equity più alta raggiunta. Quel modello funziona in modo abbastanza diverso da avere un articolo dedicato: drawdown statico vs trailing.
Cosa trarre da tutto questo
- Pianifica ogni giorno in base allo spazio fino alla soglia più alta, non in base al saldo.
- Il profitto della mattina non allarga lo spazio del pomeriggio. Le perdite aperte contano per intero.
- Tratta con attenzione i minuti intorno alle 00:00 ora del server se sei vicino a una soglia.
- Quando un periodo di perdite porta in gioco la soglia statica, lo spazio della giornata è più piccolo di quanto suggerisca la percentuale.
Il testo completo si trova nelle sezioni 4.2, 4.3, 6.4 e 6.6 delle Challenge Rules (EN).
Questo articolo spiega le regole pubblicate di VFUNDED con esempi pratici. Non è una consulenza finanziaria. VFUNDED offre valutazioni di trading simulate: l'attività di trading è simulata e le ricompense per le performance non sono garantite. In caso di divergenze tra questo articolo e le Challenge Rules (EN), si applicano le Challenge Rules.