Perché l'1% di rischio è un quarto della tua giornata in un challenge prop

"Rischia l'1% per trade" è un consiglio comune, e su un conto personale è ragionevole. In un challenge di prop trading merita un secondo sguardo, perché il conto non finisce quando il saldo si esaurisce. Finisce quando l'equity tocca una soglia, e nella maggior parte dei giorni la soglia più vicina è a pochi percento di distanza.

Il budget è lo spazio, non il saldo

Prendi uno Sprint da $50,000 al primo giorno. Il limite giornaliero è il 4% dello Starting Day Balance:

Saldo iniziale della giornata

$50,000

Soglia giornaliera, 4%

$48,000

Spazio per oggi

$2,000

Un rischio dell'1% è $500. Su $50,000 sembra poco. Sui $2,000 che oggi puoi effettivamente perdere, è un quarto.

Dimensionare l'operazione

La dimensione del lotto deriva dal rischio e dallo stop, con la commissione aggiunta al costo di ogni lotto. Per EUR/USD, un pip su un lotto standard vale $10, e la commissione Sprint è $4.00 per lotto.

Rischio, 1% di $50,000

$500

Perdita per lotto con uno stop a 20 pip

20 x $10 + $4 = $204

Lotti, arrotondati per difetto

2.45

Perdita se lo stop viene toccato

$499.80

Quanti stop-out al giorno può sopportare

La stessa aritmetica a quattro livelli di rischio, tutti con uno stop di 20 pip su EUR/USD:

All'1%, quattro perdite di fila lasciano il conto a 80 centesimi sopra la soglia. Qualsiasi allargamento dello spread o slippage sul quarto stop e il conto viene chiuso. In pratica sono tre perdite. Al 2%, è una.

Quattro perdite di fila non sono rare. Capitano regolarmente anche alle buone strategie.

Lo spazio cambia ogni giorno

La soglia giornaliera viene azzerata alle 00:00, ora del server, sulla base del nuovo Starting Day Balance. Dopo una serie di perdite la soglia statica massima può diventare quella più restrittiva, e lo spazio si riduce ulteriormente. Su uno Sprint da $50,000 la soglia statica nella valutazione è $47,000:

Starting Day Balance dopo le perdite

$48,500

Soglia giornaliera, 4%

$46,560

Soglia statica

$47,000

Spazio per oggi

$1,500

Ora una perdita di $500 è un terzo della giornata. Una percentuale fissa del saldo resta comunque circa $485, ma lo spazio disponibile è sceso più in fretta del saldo. Dimensionare in base al margine mantiene il rischio onesto. Come interagiscono le due soglie è spiegato in come funziona il limite di perdita giornaliera.

Sizing e regole

Le Challenge Rules vietano l'esposizione tutto-o-niente: posizioni così grandi che il risultato del conto dipende da una singola operazione o evento (sezione 7.2). Dimensionare ogni operazione come una piccola quota dello spazio giornaliero ti tiene ben lontano da quella linea e dà alla strategia abbastanza tentativi per funzionare.

Alcuni punti pratici:

• Decidi quante perdite di fila la giornata deve poter sopportare, poi risali a ritroso fino al rischio per trade.
• Controlla lo spazio disponibile all'inizio di ogni giornata. Non è lo stesso numero ogni giorno.
• Le dimensioni dei contratti e i valori dei pip variano per strumento. L'oro, per esempio, è quotato per 100 once, quindi un movimento di $1 vale $100 per lotto.

Commissioni e leva per ogni challenge sono nelle sezioni 6.2 e 6.3 delle Challenge Rules (EN).