Drawdown statico vs trailing: perché la soglia dell'Edge sale

Ogni challenge ha un drawdown massimo: un livello di equity che il conto non può mai toccare. Ciò che cambia è se quel livello resta fisso o ti segue al rialzo. Sprint, Classic e Ascend usano una soglia statica. Edge, il conto finanziato Instant Funding, usa una soglia trailing. La differenza incide su come va gestito un trade in profitto.

Statico: impostato una volta, non si muove mai

Una soglia statica viene calcolata in base alla dimensione del conto dal primo giorno e resta invariata per tutta la vita del conto.

Dimensione del conto, Classic

$100,000

Drawdown massimo, 10%

−$10,000

Soglia statica

$90,000

Se il conto arriva a $112,000, la soglia resta $90,000. La crescita ti dà più margine. Questo è tutto il fascino di una soglia statica: ogni dollaro di profitto è un dollaro di cuscinetto in più.

Trailing: segue l'equità più alta

Su Edge il drawdown è un importo fisso, pari al 5% della dimensione del conto, misurato a partire dal massimo storico: il livello più alto di equity fluttuante registrato dal server dalla creazione del conto.

Dimensione del conto, Edge

$100,000

Importo del drawdown, 5%

$5,000

Soglia dal primo giorno

$95,000

L'equity raggiunge

$108,000

Nuova soglia

$103,000

La soglia sale ogni volta che l'equità raggiunge un nuovo massimo, e non torna giù. Se l'equità scende poi a $103,000, il conto viene chiuso, anche se è ancora $3,000 sopra il punto di partenza. Questo è l'esempio usato nella sezione 4.3 delle Challenge Rules.

Il profitto aperto conta

Il dettaglio più importante: l'high-water mark viene misurato sull'equità fluttuante, tick per tick, sul server. Include il profitto delle trade ancora aperte.

Prendi un conto Edge da $100,000 all'inizio. Una trade arriva a $4,000 di profitto, poi torna indietro e viene chiusa a $500.

Equità iniziale

$100,000

Picco della trade aperta a

+$4,000

Massimo storico

$104,000

Soglia da quel momento in poi

$99,000

Trade chiusa a

+$500

Saldo

$100,500

Margine fino alla soglia

$1,500

Su un conto statico da $100,000 la stessa operazione lascerebbe $10,500 sopra la soglia del drawdown massimo. Sul conto trailing ne lascia $1,500, perché i $4,000 che l'operazione ha mostrato al suo massimo hanno alzato la soglia per sempre. Nulla è stato perso sulla carta, ma gran parte dello spazio è sparita.

Il limite giornaliero si applica comunque

Edge ha anche un limite giornaliero del 3%, impostato ogni giorno a partire dal Starting Day Balance, allo stesso modo di ogni altro challenge. In un dato giorno, fa fede la soglia più alta delle due. Nell'esempio sopra, il giorno successivo inizierebbe così:

Saldo iniziale della giornata

$100,500

Soglia giornaliera, 3%

$97,485

Soglia trailing

$99,000

Soglia vincolante

$99,000

Qui la soglia trailing è quella più restrittiva, quindi il limite giornaliero non è la regola che conta quel giorno. Per come è impostato il limite giornaliero, vedi come funziona il limite di drawdown giornaliero.

Cosa significa in pratica

Su un conto statico un profitto fluttuante che svanisce non ti costa nulla se non il profitto stesso. Puoi dare a un trade lo spazio per respirare.

Su un conto con trailing drawdown ogni massimo raggiunto diventa permanente. Questo cambia alcune abitudini:

• Un trade vincente che restituisce la maggior parte dei suoi guadagni fa comunque muovere la soglia. Decidi in anticipo dove prendere profitto o stringere lo stop, invece di guardarlo ritracciare.
• Dimensiona le posizioni in base allo spazio fino alla soglia trailing di oggi, non in base alla dimensione del conto.
• Un ampio profitto aperto nelle prime fasi di vita del conto può lasciare molto poco margine per il resto della sua durata.

Quale fa per te

Nessuno dei due è più facile in generale. Una soglia statica premia la pazienza con le posizioni aperte. Una soglia trailing premia la presa di profitto secondo un piano. Edge dà accesso diretto a un conto finanziato simulato senza fasi di valutazione, e la soglia trailing fa parte di questo compromesso. Il confronto tra le quattro challenge su ogni regola è trattato in Sprint, Classic, Ascend o Edge.

Il testo completo si trova nelle sezioni 2, 4.3 e 4.4 delle Challenge Rules (EN).