Drawdown estático vs trailing: por que o piso do Edge sobe

Todo challenge tem um drawdown máximo: um nível de patrimônio que a conta nunca pode tocar. O que difere é se esse nível fica parado ou segue você para cima. Sprint, Classic e Ascend usam um piso estático. Edge, a conta financiada instantânea, usa um trailing. A diferença muda como uma operação vencedora deve ser gerenciada.

Estático: definido uma vez, nunca se move

Um piso estático é calculado a partir do tamanho da conta no dia um e permanece lá durante toda a vida da conta.

Tamanho da conta, Classic

$100,000

Drawdown máximo, 10%

−$10,000

Piso estático

$90,000

Se a conta crescer para $112,000, o piso ainda será $90,000. O crescimento dá mais espaço. Essa é toda a atração de um piso estático: cada dólar de lucro é um dólar de colchão extra.

Trailing: segue o patrimônio mais alto

No Edge, o drawdown é um valor fixo, 5% do tamanho da conta, medido para baixo a partir da marca d'água alta: o maior patrimônio flutuante que o servidor registrou desde que a conta foi criada.

Tamanho da conta, Edge

$100,000

Valor do drawdown, 5%

$5,000

Piso no dia um

$95,000

O patrimônio atinge

$108,000

Novo piso

$103,000

O chão sobe toda vez que o patrimônio atinge um novo máximo, e não volta a descer. Se o patrimônio cair depois para $103,000, a conta é fechada, mesmo que ainda esteja $3,000 acima do ponto inicial. Este é o exemplo usado na seção 4.3 das Regras do Challenge.

Lucro aberto conta

O detalhe que mais importa: o high-water mark é medido no patrimônio flutuante, tick a tick, no servidor. Inclui o lucro de operações que ainda estão abertas.

Considere uma conta Edge de $100,000 no início. Uma operação gera $4,000 de lucro, depois volta e é fechada por $500.

Patrimônio inicial

$100,000

Operação aberta atinge o pico em

+$4,000

Marca d'água alta

$104,000

Piso a partir de então

$99,000

Operação fechada em

+$500

Saldo

$100,500

Espaço até o chão

$1,500

Em uma conta estática de $100,000, a mesma operação deixaria $10,500 acima do piso de drawdown máximo. Na conta trailing, deixa $1,500, porque os $4,000 que a operação mostrou no seu melhor momento elevaram o piso para sempre. Nada foi perdido no papel, mas a maior parte do colchão se foi.

O limite diário ainda se aplica

O Edge também tem um limite diário de 3%, definido a cada dia a partir do Saldo Inicial do Dia, da mesma forma que em todos os outros challenges. Em qualquer dia, o maior dos dois pisos é o que se aplica. No exemplo acima, o próximo dia começaria assim:

Saldo Inicial do Dia

$100,500

Piso diário, 3%

$97,485

Chão trailing

$99,000

Piso que se aplica

$99,000

Aqui o piso trailing é o mais apertado, então o limite diário não é a regra que importa naquele dia. Para saber como o limite diário é definido, veja como funciona o limite de drawdown diário.

O que isso significa na prática

Em uma conta estática, um lucro flutuante que desaparece custa apenas o lucro. Você pode dar espaço para a operação respirar.

Em uma conta trailing, cada máxima aberta é permanente. Isso muda alguns hábitos:

• Um vencedor que devolve a maior parte dos seus ganhos ainda move o piso. Decida com antecedência onde você vai realizar o lucro ou apertar o stop, em vez de ficar observando a retração.
• Dimensione as posições com base no espaço até o chão trailing hoje, não com base no tamanho da conta.
• Um grande lucro aberto no início da vida da conta pode deixar muito pouco espaço para o restante dela.

Qual se adequa a você

Nenhum é mais fácil em geral. Um piso estático recompensa a paciência com operações abertas. Um piso trailing recompensa realizar lucro conforme um plano. O Edge dá acesso direto a uma conta financiada simulada sem fases de avaliação, e o piso trailing faz parte desse trade-off. Como os quatro challenges se comparam em cada regra está coberto em Sprint, Classic, Ascend ou Edge.

O texto completo está nas seções 2, 4.3 e 4.4 das Regras do Challenge (EN).