Risico, uitgewerkt
Waarom 1% risico een kwart van je dag is op een prop challenge
Op een challenge is het budget dat telt de ruimte tot de ondergrens van vandaag, niet het saldo. Een $50K Sprint-voorbeeld met EUR/USD, commissie inbegrepen, en hoeveel stop-outs elk risiconiveau overleeft.
"Risico 1% per trade" is een veelgehoord advies, en op een persoonlijke rekening is dat redelijk. Op een prop challenge verdient het een tweede blik, want de rekening eindigt niet wanneer het saldo op is. Hij eindigt wanneer de equity een ondergrens raakt, en op de meeste dagen ligt die dichtstbijzijnde ondergrens slechts een paar procent weg.
Het budget is de ruimte, niet de balans
Neem een $50,000 Sprint op dag één. De dagelijkse limiet is 4% van de Startende Dagbalans:
- Startbalans van de dag
- $50,000
- Dagelijkse ondergrens, 4%
- $48,000
- Ruimte voor vandaag
- $2,000
Een risico van 1% is $500. Tegen $50,000 lijkt dat klein. Tegen de $2,000 die je vandaag daadwerkelijk kunt verliezen, is het een kwart.
De positiegrootte bepalen
De lot size volgt uit het risico en de stop, met de commissie meegerekend in de kosten per lot. Voor EUR/USD is één pip op een standaardlot $10 waard, en de Sprint commissie is $4.00 per lot.
- Risico, 1% van $50,000
- $500
- Verlies per lot bij een stop van 20 pips
- 20 x $10 + $4 = $204
- Lots, afgerond naar beneden
- 2.45
- Verlies als de stop wordt geraakt
- $499.80
Hoeveel stop-outs een dag aankan
Dezelfde berekening op vier risiconiveaus, allemaal met een 20-pip stop op EUR/USD:
| Risico per trade | Lots | Verlies per stop-out | Aandeel van de ruimte van vandaag | Stop-outs vóór de ondergrens |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.61 | $124.44 | 6% | 16 |
| 0.5% | 1.22 | $248.88 | 12% | 8 |
| 1% | 2.45 | $499.80 | 25% | 3, de vierde laat $0.80 over |
| 2% | 4.90 | $999.60 | 50% | 1, de tweede laat $0.80 over |
Bij 1% blijven er na vier verliezen op rij 80 cent over boven de ondergrens. Iedere spreadverruiming of slippage bij de vierde stop en de rekening is gesloten. In de praktijk zijn dat dus drie verliezen. Bij 2% is het er één.
Vier verliezen op rij is niet zeldzaam. Het gebeurt goede strategieën regelmatig.
De ruimte verandert elke dag
De dagelijkse ondergrens wordt elke dag om 00:00 servertijd opnieuw ingesteld op basis van de nieuwe Startende Dagbalans. Na een reeks verliezen kan de statische maximale ondergrens de strakkere worden, en krimpt de ruimte verder. Op een $50,000 Sprint is de statische ondergrens in de evaluatie $47,000:
- Startende Dagbalans na verliezen
- $48,500
- Dagelijkse ondergrens, 4%
- $46,560
- Statische ondergrens
- $47,000
- Ruimte voor vandaag
- $1,500
Nu is een verlies van $500 een derde van de dag. Een vast percentage van het saldo is nog steeds ongeveer $485, maar de ruimte is sneller gedaald dan het saldo. Sizen op basis van de ruimte houdt het risico eerlijk. Hoe de twee ondergrenzen samenspelen, lees je in hoe de dagelijkse drawdown werkt.
Sizing en de regels
De Challenge Rules verbieden all-or-nothing exposure: posities zo groot dat het resultaat van het account afhangt van één trade of gebeurtenis (sectie 7.2). Als je elke trade size als een klein aandeel van de ruimte van de dag, blijf je ver van die grens en krijgt je strategie genoeg pogingen om te werken.
Een paar praktische punten:
- Bepaal hoeveel verliezen op rij de dag moet overleven, en reken dan terug naar het risico per trade.
- Check de ruimte aan het begin van elke dag. Het is niet elke dag hetzelfde getal.
- Contractgroottes en pipwaarden verschillen per instrument. Goud wordt bijvoorbeeld genoteerd per 100 ounces, dus een beweging van $1 is $100 per lot.
Commissies en leverage per challenge vind je in sectie 6.2 en 6.3 van de Challenge Rules (EN).
Dit artikel legt de gepubliceerde VFUNDED-regels uit met uitgewerkte voorbeelden. Het is geen financieel advies. VFUNDED biedt gesimuleerde trading-evaluaties aan: de handelsactiviteit is gesimuleerd en prestatiebeloningen zijn niet gegarandeerd. Waar dit artikel en de Challenge Rules (EN) verschillen, gelden de Challenge Rules.