Regels, stap voor stap uitgelegd
Hoe de dagelijkse drawdown / dagelijkse verlieslimiet werkt op een prop challenge
De dagelijkse drawdown / dagelijkse verlieslimiet wordt één keer per dag vastgesteld op basis van je gesloten balans en gecontroleerd tegen de live equity. Een uitgewerkt $50K Sprint-voorbeeld, de swap-timing, en welke ondergrens bindt.
De meeste challenges eindigen op de dagelijkse drawdown, niet op de maximale. Het is de regel die traders denken te begrijpen en toch breken, meestal door één detail: de limiet wordt bepaald op basis van een gerealiseerd saldo, maar gecontroleerd tegen live equity.
Dit artikel loopt door de regel zoals die in de VFUNDED Challenge Rules staat, met echte cijfers van een $50,000 Sprint.
De regel in één zin
Elke dag om 00:00 servertijd legt het platform je Starting Day Balance vast: het gerealiseerde saldo, na de swapkosten van de nacht. Daaruit wordt de dagelijkse ondergrens voor de hele dag bepaald.
- Startbalans van de dag
- $50,000
- Dagelijkse limiet op de Sprint, 4%
- −$2,000
- Dagelijkse ondergrens voor vandaag
- $48,000
Vanaf dat moment tot de volgende rollover moet je zwevende equity boven $48,000 blijven. Zwevende equity is alles bij elkaar: gerealiseerde winst en verlies van de dag, open trades, swaps en commissies. Zit hij op of onder de ondergrens, ook maar voor een moment, dan wordt het account gesloten. Het helpt niet dat de prijs een minuut later terugkwam.
Gerealiseerde winst beschermt niet tegen open verliezen
Dit is het geval dat mensen verrast. Stel dat je 's ochtends twee goede trades sluit en $800 in de plus zit op de dag. 's Middags gaat een open trade $2,900 tegen je in.
- Startbalans van de dag
- $50,000
- Vandaag gerealiseerd
- +$800
- Open trade
- −$2,900
- Zwevende equity
- $47,900
- Dagelijkse ondergrens
- $48,000
De gesloten balans is $50,800, boven waar de dag begon. De equity is $47,900, onder de ondergrens. Het account is geschonden. De winst van de ochtend telde mee, maar de ondergrens schoof niet mee omhoog, want de ondergrens staat vast op 00:00 en verplaatst zich pas bij de volgende rollover.
Twee ondergrenzen, en de hoogste bindt
De dagelijkse ondergrens is niet de enige. Sprint, Classic en Ascend hebben ook een statische maximale drawdown ondergrens, één keer vastgesteld op basis van de accountgrootte en daarna nooit meer verplaatst. Op een $50,000 Sprint in de evaluatie ligt die ondergrens 6% onder de start:
- Accountgrootte
- $50,000
- Maximale drawdown op de Sprint-evaluatie, 6%
- −$3,000
- Statische ondergrens, voor de levensduur van het account
- $47,000
Elke dag geldt de hoogste ondergrens als de grens waar je echt tegen handelt. Twee dagen van hetzelfde account laten zien hoe dat verandert:
| Startbalans van de dag | Dagelijkse ondergrens (4%) | Statische ondergrens | Bindende ondergrens | Ruimte vandaag |
|---|---|---|---|---|
| $51,200 | $49,152 | $47,000 | Dagelijks | $2,048 |
| $48,500 | $46,560 | $47,000 | Statisch | $1,500 |
Na een goede reeks is de dagelijkse ondergrens de baas. Na een verliesreeks neemt de statische ondergrens het over en krimpt de ruimte voor die dag. Die is hier $1,500, niet de $1,940 die 4% van het saldo zou suggereren.
Swaps en de midnight rollover
De volgorde van gebeurtenissen om 00:00 servertijd is belangrijk:
- Swapkosten voor posities die overnight worden aangehouden worden in mindering gebracht.
- De startbalans van de dag wordt vastgelegd.
- De nieuwe dagelijkse ondergrens wordt berekend.
Omdat swaps eerst komen, kan een swap die bij de rollover wordt berekend de ondergrens van de nieuwe dag niet overtreden. De oude wel: als je equity net boven de ondergrens van gisteren zit wanneer de swap wordt toegepast, kan de swap hem er net voor het begin van de nieuwe dag doorheen duwen. Op veel instrumenten geldt bij de rollover op woensdag een drievoudige swap voor het weekend.
Het rollovervenster loopt van ongeveer 23:55 tot 00:15 servertijd. Traden is toegestaan, maar spreads kunnen oplopen en fills kunnen slippen, dus een positie die dicht bij een ondergrens zit is op dat moment het meest kwetsbaar.
Weekends tellen mee
De dagelijkse limiet geldt op elke kalenderdag, weekenden inbegrepen. Een positie die over het weekend wordt aangehouden wordt nog steeds gemeten tegen de ondergrens, en een gap bij de opening op maandag wordt op dezelfde manier gemeten als elke andere prijsbeweging.
De cijfers voor elke challenge
| Challenge | Dagelijkse limiet | Maximale drawdown |
|---|---|---|
| Sprint, evaluatie | 4% | 6% statisch |
| Classic, beide fasen | 5% | 10% statisch |
| Ascend, fase 1 | 5% | 10% statisch |
| Ascend, fase 2 en 3 | 4% | 8% statisch |
| Sprint, Classic, Ascend funded | 4%, 5%, 6% | 10% statisch |
| Edge | 3% | 5% trailing |
Het dagelijkse percentage wordt altijd genomen van de startbalans van die dag. Het maximum wordt genomen van de accountgrootte, behalve op Edge, waar het de hoogst bereikte equity volgt. Dat model werkt genoeg anders om een eigen artikel te hebben: static vs trailing drawdown.
Wat je hieruit kunt meenemen
- Plan elke dag tegen de ruimte tot de hoogste ondergrens, niet tegen het saldo.
- Ochtendwinst vergroot de ruimte van de middag niet. Open verliezen tellen vol mee.
- Behandel de minuten rond 00:00 servertijd met zorg als je dicht bij een ondergrens zit.
- Wanneer een verliesreeks de statische ondergrens in werking brengt, is de ruimte voor die dag kleiner dan het percentage doet vermoeden.
De volledige bewoordingen staan in sectie 4.2, 4.3, 6.4 en 6.6 van de Challenge Rules (EN).
Dit artikel legt de gepubliceerde VFUNDED-regels uit met uitgewerkte voorbeelden. Het is geen financieel advies. VFUNDED biedt gesimuleerde trading-evaluaties aan: de handelsactiviteit is gesimuleerd en prestatiebeloningen zijn niet gegarandeerd. Waar dit artikel en de Challenge Rules (EN) verschillen, gelden de Challenge Rules.