Rủi ro, đã tính xong
Vì sao rủi ro 1% chiếm một phần tư ngày của bạn trong một challenge prop
Trong một challenge, con số quan trọng không phải là số dư mà là khoảng còn lại so với ngưỡng hằng ngày. Ví dụ Sprint $50K với EUR/USD, đã tính commission, và số lần bị stop-out mà mỗi mức rủi ro chịu được.
"Rủi ro 1% mỗi lệnh" là lời khuyên phổ biến, và trên tài khoản cá nhân thì hợp lý. Trên prop challenge thì cần nhìn lại, vì tài khoản không kết thúc khi balance cạn. Nó kết thúc khi equity chạm ngưỡng, và phần lớn các ngày ngưỡng gần nhất chỉ cách vài phần trăm.
Ngân sách là khoảng còn lại, không phải số dư
Hãy lấy một tài khoản Sprint $50,000 vào ngày đầu tiên. Giới hạn hằng ngày là 4% của Starting Day Balance:
- Số dư ngày bắt đầu
- $50,000
- Ngưỡng hằng ngày, 4%
- $48,000
- Khoảng còn lại cho hôm nay
- $2,000
Rủi ro 1% là $500. So với $50,000 thì trông nhỏ. So với $2,000 bạn thực sự có thể mất hôm nay, thì là một phần tư.
Sizing lệnh giao dịch
Khối lượng lot được tính từ mức rủi ro và stop loss, với phí giao dịch được cộng vào chi phí của mỗi lot. Với EUR/USD, một pip trên lot tiêu chuẩn có giá trị $10, và phí của Sprint là $4.00 mỗi lot.
- Rủi ro, 1% của $50,000
- $500
- Lỗ mỗi lot với stop loss 20 pip
- 20 x $10 + $4 = $204
- Số lot, làm tròn xuống
- 2.45
- Lỗ nếu stop loss bị kích hoạt
- $499.80
Một ngày có thể chịu được bao nhiêu lần bị stop loss
Cùng phép tính đó ở bốn mức rủi ro, tất cả đều với stop loss 20 pip trên EUR/USD:
| Rủi ro mỗi lệnh | Số lot | Lỗ mỗi lần bị stop loss | Tỷ lệ phần của khoảng còn lại hôm nay | Bị chạm stop-out trước ngưỡng |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.61 | $124.44 | 6% | 16 |
| 0.5% | 1.22 | $248.88 | 12% | 8 |
| 1% | 2.45 | $499.80 | 25% | 3, lệnh thứ tư còn lại $0.80 |
| 2% | 4.90 | $999.60 | 50% | 1, lệnh thứ hai còn lại $0.80 |
Ở mức 1%, bốn lệnh thua liên tiếp sẽ để tài khoản cách ngưỡng 80 cent. Chỉ cần spread giãn hoặc slippage ở lệnh stop thứ tư là tài khoản bị đóng. Thực tế, bạn chỉ có ba lần thua. Ở mức 2%, bạn chỉ có một.
Bốn lần lỗ liên tiếp không phải chuyện hiếm. Điều đó xảy ra thường xuyên với cả những chiến lược tốt.
Khoảng còn lại thay đổi mỗi ngày
Ngưỡng hằng ngày được đặt lại vào 00:00 giờ máy chủ theo Starting Day Balance mới. Sau một chuỗi lỗ, ngưỡng tối đa cố định có thể trở thành ngưỡng chặt hơn, và khoảng còn lại thu hẹp thêm. Với tài khoản Sprint $50,000, ngưỡng cố định trong đánh giá là $47,000:
- Starting Day Balance sau các lỗ
- $48,500
- Ngưỡng hằng ngày, 4%
- $46,560
- Ngưỡng cố định
- $47,000
- Khoảng còn lại cho hôm nay
- $1,500
Giờ đây một khoản lỗ $500 chiếm một phần ba ngày. Một tỷ lệ phần trăm cố định trên số dư vẫn vào khoảng $485, nhưng khoảng còn lại đã giảm nhanh hơn số dư. Định vị thế dựa trên khoảng còn lại giúp rủi ro được tính trung thực. Cách hai ngưỡng này tương tác với nhau được giải thích trong cách hoạt động của giới hạn drawdown hằng ngày.
Sizing và các quy tắc
Các quy tắc của Challenge cấm cách đánh tất cả vào một lần: những vị thế quá lớn khiến kết quả của tài khoản phụ thuộc vào một lệnh hay một sự kiện duy nhất (mục 7.2). Sizing mỗi lệnh thành một phần nhỏ của khoảng còn lại trong ngày giúp bạn tránh xa ranh giới đó, và cho chiến lược đủ số lần thử để phát huy hiệu quả.
Vài điểm thực tế:
- Hãy quyết định ngày đó có thể chịu được bao nhiêu lần lỗ liên tiếp, rồi tính ngược lại mức rủi ro cho mỗi lệnh.
- Kiểm tra khoảng còn lại đầu mỗi ngày. Con số này không giống nhau mỗi ngày.
- Contract size và giá trị pip khác nhau theo từng công cụ. Ví dụ, Gold được báo giá theo 100 ounce, nên biến động $1 tương đương $100 mỗi lot.
Commission và leverage cho từng challenge nằm ở mục 6.2 và 6.3 của Challenge Rules (EN).
Bài viết này giải thích các quy tắc công bố của VFUNDED kèm ví dụ cụ thể. Đây không phải là lời khuyên tài chính. VFUNDED cung cấp các kỳ đánh giá giao dịch mô phỏng: hoạt động giao dịch là mô phỏng và phần thưởng hiệu suất không được đảm bảo. Nếu bài viết này và Challenge Rules (EN) khác nhau, Challenge Rules sẽ được áp dụng.