Dlaczego ryzyko 1% to ćwierć Twojego dnia w challenge'u prop tradingowym

„Ryzyko 1% na transakcję” to powszechna rada i na koncie osobistym jest rozsądna. W challenge'u prop tradingowym wymaga to drugiego spojrzenia, ponieważ konto nie kończy się, gdy saldo się wyczerpie. Kończy się, gdy equity dotknie dolnego progu, a w większość dni najbliższy próg jest oddalony tylko o kilka procent.

Budżet to limit, nie saldo

Weź Sprint za $50,000 pierwszego dnia. Dzienny limit straty wynosi 4% Salda początkowego dnia:

Saldo początkowe dnia

$50,000

Dolny próg dzienny, 4%

$48,000

Dzisiejszy limit

$2,000

Ryzyko 1% to $500. W porównaniu z $50,000 wygląda to mało. W porównaniu z $2,000, które możesz dziś realnie stracić, to jedna czwarta.

Wielkość transakcji

Wielkość lota wynika z ryzyka i stopu, z prowizją doliczaną do kosztu każdego lota. Dla EUR/USD jeden pip na standardowym locie jest wart $10, a prowizja Sprint wynosi $4.00 za lot.

Ryzyko, 1% z $50,000

$500

Strata na lot przy stopie 20 pipsów

20 x $10 + $4 = $204

Loty, zaokrąglone w dół

2.45

Strata, jeśli stop zostanie trafiony

$499.80

Ile stop-outów dziennie może znieść

Ta sama arytmetyka przy czterech poziomach ryzyka, wszystkie z stopem 20-pip na EUR/USD:

Przy 1%, cztery przegrane transakcje z rzędu zostawiają konto 80 centów nad progiem. Każde rozszerzenie spreadu lub poślizg na czwartym stopie i konto jest zamknięte. W praktyce to trzy straty. Przy 2%, to jedna.

Cztery przegrane z rzędu nie są rzadkością. Zdarza się to regularnie dobrym strategiom.

Limit zmienia się każdego dnia

Dolny limit dzienny jest resetowany o 00:00 czasu serwera na podstawie nowego Salda początkowego dnia. Po serii strat statyczny maksymalny drawdown może stać się tym bardziej restrykcyjnym, a limit dodatkowo się zmniejsza. Na Sprint za $50,000 statyczny próg w ocenie wynosi $47,000:

Saldo początkowe dnia po stratach

$48,500

Dolny próg dzienny, 4%

$46,560

Statyczny próg

$47,000

Dzisiejszy limit

$1,500

Teraz strata $500 to jedna trzecia dnia. Stały procent salda to wciąż około $485, ale przestrzeń spadła szybciej niż saldo. Ustalanie wielkości pozycji względem przestrzeni utrzymuje ryzyko w ryzach. Jak te dwa progi oddziałują na siebie, wyjaśniono w jak działa dzienny limit straty.

Wielkość pozycji a zasady

Zasady Challenge zabraniają ekspozycji typu wszystko albo nic: pozycji tak dużych, że wynik konta zależy od jednej transakcji lub zdarzenia (sekcja 7.2). Ustalanie wielkości każdej transakcji jako małego udziału dziennego limitu trzyma Cię z dala od tej granicy i daje strategii wystarczająco dużo prób, aby zadziałała.

Kilka praktycznych uwag:

• Zdecyduj, ile przegranych z rzędu dzień powinien przetrwać, a następnie cofnij się do ryzyka na transakcję.
• Sprawdzaj swój zapas na początku każdego dnia. Nie jest to codziennie ta sama liczba.
• Wielkości kontraktów i wartości pipsa różnią się w zależności od instrumentu. Złoto, na przykład, jest kwotowane na 100 uncji, więc ruch o $1 to $100 na lot.

Prowizje i dźwignia dla każdego challenge'u znajdują się w sekcjach 6.2 i 6.3 Zasad Challenge'u (EN).